Metodologia

Em cada MetaTrader 5 da Quants Robôs roda um coletor: um programa que não opera, só lê a conta. A cada negócio executado ele envia o registro para o site na hora. A cada 3 segundos envia também saldo, posições abertas e cotação. Ao iniciar, reenvia os últimos dias para conferência. Desde a versão 1.1.0, mede também, a cada movimento do preço, o MFE e o MAE de cada operação e o MEP e o MEN do dia; desde a 1.1.2, guarda a cada 5 segundos o saldo do dia com a posição aberta, que desenha a curva do dia (ver abaixo).

Nada é digitado à mão. Se o coletor parar por mais de 2 minutos em horário de pregão, o site avisa "sem atualização" em vez de mostrar dado velho como se fosse ao vivo.

Cada robô tem uma conta principal, que alimenta as estatísticas públicas. Quando essa conta é demo, o site mostra um selo "conta demo" ao lado do nome.

Um robô pode ter um horário mínimo de operação. Operações abertas antes desse horário ficam fora do site e das estatísticas, embora continuem registradas. O horário vale para todo o histórico do robô, então a curva, os números e os relatórios usam o mesmo conjunto de operações.

Também pode ter uma duração mínima: operações coletadas do MetaTrader abertas e fechadas em menos tempo que isso ficam fora (o histórico importado não tem duração e não entra nessa regra). A regra existe porque a conta pode preencher uma ordem a mercado num preço defasado e bater o alvo milissegundos depois, um ganho que nenhuma corretora daria de verdade; esses registros continuam no banco, mas não entram na performance.

Todo valor é dividido pela quantidade de contratos da operação. Um gain de R$ 60 com 2 contratos aparece como R$ 30 por contrato. Assim, contas com tamanhos de posição diferentes não distorcem a média, e você multiplica pelo número de contratos que pretende usar.

Os pontos viram reais pelo valor do ponto de cada ativo: WIN R$ 0,20 e WDO R$ 10,00 por ponto, por contrato. O código do contrato muda a cada vencimento (WINV26, WINZ26…), mas tudo é agrupado pelo ativo.

Bruto é o resultado como o MetaTrader informa, antes dos custos. Líquido é o bruto menos um custo fixo por contrato em cada operação (corretagem e taxas da bolsa), configurado por robô e mostrado na seção Transparência de cada um. O site mostra o líquido; o bruto aparece ao lado dele no painel de resultado, nos relatórios mensais e no filtro Custos da aba Desempenho.

Gain e loss são decididos sempre pelo líquido: uma operação que ganhou R$ 0,10 bruto e pagou R$ 0,25 de custo conta como loss.

Uma operação vai da entrada do robô no mercado até a posição zerar. Quando ele entra em partes, vale o preço médio das entradas; quando sai em partes, o preço médio das saídas. Nas duas médias, cada parte pesa pelo número de contratos. Se o robô vira a mão, passando de comprado para vendido (ou o contrário) sem zerar, uma operação fecha ali e outra começa.

Os pontos por contrato são a diferença entre a saída e a entrada, a favor da posição: na compra, saída menos entrada; na venda, entrada menos saída. O resultado em reais é o do MetaTrader, para bater no centavo com o relatório da corretora.

Operações em aberto é quantas entradas o robô fez e ainda não fechou neste momento, na conta principal. Cada entrada ainda aberta conta 1: se o robô entrou duas vezes e nenhuma zerou, são 2 operações em aberto; quando uma delas fecha, o número cai. É uma contagem de entradas, não de contratos: o site não mostra quantos contratos há em cada entrada nem o tamanho da conta.

O número vem do sinal do coletor, que manda as posições abertas a cada 3 segundos, e aparece na barra da home, no card do robô, no painel Hoje ao vivo e na tela Ao vivo. Respeita o atraso configurável de cada robô: uma entrada só passa a contar depois desse atraso. Fora do pregão o contador não aparece, e se o coletor ficar mais de 2 minutos sem mandar sinal ele some, pela mesma regra do selo "sem atualização".

Medido no MT5, tick a tick. Desde a versão 1.1.0 do coletor, o próprio MetaTrader 5 mede o MEP e o MEN: a cada movimento do preço, o coletor soma o que o robô já realizou no dia com o flutuante das posições abertas, por 1 contrato, e guarda o maior e o menor valor, com a hora e quantas operações já tinham fechado. É o mesmo número do Profit. O site mostra esse valor já com custos: do bruto medido, desconta o custo por contrato de cada operação fechada até o momento do extremo (a posição ainda aberta não pagou custo). No detalhe do dia, no calendário, e no painel "Hoje ao vivo" aparece "medido no MT5, tick a tick"; quando o coletor subiu com o dia já em andamento, ou reiniciou no meio dele, aparece também "parcial", porque um extremo anterior pode ter ficado de fora. Desde a 1.1.1 o coletor recebe do site as regras que tiram operações da conta pública (hora mínima, duração mínima) e mede o saldo já sem elas; num dia medido sem essas regras (coletor 1.1.0) em que alguma operação ficou fora, o site volta ao cálculo por fechamento, para o número bater com a curva do dia. A partir do coletor 1.1.2 o caminho inteiro entre esses dois extremos aparece na curva do dia.

Por fechamento. Nos dias sem essa medição (antes do coletor 1.1.0, histórico importado, conta com o coletor antigo), o site calcula: a cada operação que fecha, soma o resultado do dia até ali, já com custos e por 1 contrato. O MEP é o maior valor positivo dessa soma e o MEN, o menor valor negativo. Se a soma nunca ficou positiva, o MEP é zero e não há operação do MEP; o mesmo vale para o MEN. Em empate, o site aponta a primeira operação em que o extremo aconteceu. Como só olha os fechamentos, sem a posição aberta, esse número fica sempre igual ou mais perto de zero que o do Profit, e o detalhe do dia diz "por fechamento".

Como se calcula: enquanto a operação está aberta, o coletor confere a cada negócio do ativo a diferença entre o preço do momento e o preço de entrada, a favor da posição: na compra, preço menos entrada; na venda, entrada menos preço. O MFE é a maior dessas diferenças (nunca abaixo de zero) e o MAE a menor (nunca acima), em pontos por 1 contrato. Aparecem na lista de operações (coluna "MFE / MAE") e no CSV; ficam vazios nas operações que o coletor 1.1.0 não acompanhou, e marcados como parciais quando ele subiu com a operação já aberta.

Medida no MT5. Desde a versão 1.1.2 do coletor, a cada 5 segundos o MetaTrader 5 fecha um intervalo com o menor, o maior e o último valor do saldo do dia com a posição aberta, por 1 contrato: é o mesmo saldo que alimenta o MEP e o MEN. No site, a linha segue o último valor de cada intervalo, limpa, no estilo do Profit, e o eixo vai do primeiro ao último dado do dia, crescendo junto com o pregão; a imagem do dia para compartilhar desenha também a faixa clara entre o menor e o maior. O valor mostrado é líquido: do bruto medido, desconta o custo por contrato de cada operação fechada antes do fim daquele intervalo (a posição ainda aberta não pagou custo). Por isso o pico e o vale dessa curva podem diferir do MEP e do MEN da seção anterior em um custo por contrato, quando a saída cai no mesmo intervalo do extremo: a curva paga o custo no intervalo da saída, e o MEP e o MEN medidos descontam só as saídas anteriores ao extremo. Robô com mais de uma medição no mesmo intervalo mostra a soma delas, com o aviso "aproximado". Se o coletor subiu com o dia em andamento, a curva começa quando a medição começou (sem rampa desde a abertura), com a nota "medido a partir de HH:MM", e as saídas anteriores já entram no realizado. No painel "Hoje ao vivo", na tela Ao vivo e no detalhe do dia do calendário, o título diz "medido no MT5".

Por fechamento. Nos dias sem a série (antes do coletor 1.1.2, histórico importado, conta com o coletor antigo), o site soma o resultado operação por operação, na ordem em que fecharam, e rotula a curva "por fechamento", como o MEP e o MEN da seção anterior. Essa curva só passa pelos fechamentos: o que a posição aberta chegou a ganhar ou perder no meio do caminho não aparece nela.

Como se calcula o dente: nas curvas por operação (a aba "Por operação" da curva de capital, o detalhe do dia e a curva por fechamento), cada operação medida ganha um traço vertical que vai do saldo antes da operação mais o MAE até o saldo antes da operação mais o MFE, convertidos em reais pelo valor do ponto (ou deixados em pontos, quando a curva está em pontos) e multiplicados pelos contratos escolhidos. O custo não entra no traço, porque só é pago no fechamento. Quando a curva agrupa operações vizinhas, o traço cobre o pior MAE e o melhor MFE do grupo. A dica de cada ponto mostra "MFE / MAE" em pontos por contrato.

Na aba "Por operação" da curva, cada ponto é uma operação fechada, ligada à seguinte, uma a uma (até 20 mil operações no período; acima disso o site agrupa operações vizinhas). Como essa curva passa pelo saldo no meio de cada pregão, o drawdown por operação pode ser maior que o drawdown por dia, que só olha o fechamento de cada dia.

O que o simulador não é. Não é recomendação de investimento nem projeção de resultado: é aritmética sobre o que já aconteceu, e resultado passado não garante resultado futuro; quedas futuras podem ser maiores que as do histórico. O custo é o custo fixo por contrato de cada robô, e os custos e a diferença de preço na execução de uma conta real podem ser outros. Operar mais contratos que o padrão do robô tem liquidez e margem próprias: cada contrato a mais precisa ser preenchido no mercado e exige margem da corretora, e o simulador só multiplica o resultado por contrato. O capital mínimo é a referência de conforto publicada na aba Risco, não uma garantia.

Por que aparece 0,0%. Quando o capital de referência cobre centenas de perdas médias, como costuma acontecer, a conta dá um número tão pequeno que arredonda para 0,0%. Isso é uma limitação do modelo, não uma garantia: ele trata cada perda como se não tivesse relação com as outras, e as perdas reais vêm agrupadas em dias ruins. O tamanho desse pior momento aparece no drawdown máximo.

Em números: com expectativa positiva, a base da conta fica abaixo de 1, e um número abaixo de 1 elevado a centenas cai muito rápido. Com a base em 0,95, bastam 150 perdas médias para o resultado ficar abaixo de 0,05%, e o site mostra 0,0%. Só quando a expectativa é quase zero a base fica tão perto de 1 que o risco continua alto. O risco de ruína serve como ordem de grandeza, não como probabilidade exata.

As faixas vão de segunda a sexta, das 9h às 17h, e cada operação entra na do dia e da hora em que abriu. Para cada faixa, o site calcula três números.

Classificação, com os parâmetros padrão e nesta ordem. Faixa com menos de 40 operações fica sem classificação: com tão poucas, o resultado pode ser sorte ou azar. Evitar se qualquer uma valer: acerto abaixo de 38%, recuperação abaixo de 0,40 ou drawdown relativo acima de 6×. Ligar se acerto ≥ 58%, recuperação ≥ 0,85 e drawdown relativo ≤ 4×. Cautela se acerto ≥ 48% e recuperação ≥ 0,60. O resto é Neutro. Os parâmetros em uso estão em Regras, na aba Faixas de cada robô.

Dia de pregão é a data em Brasília. Sábados, domingos e feriados da B3 não contam como dia.

Os atalhos de período terminam hoje: Hoje é o dia corrente, vazio em fim de semana e feriado; Semana vai de segunda-feira até hoje; Mês, do dia 1º até hoje; Ano, de 1º de janeiro até hoje; Tudo é o histórico inteiro. Personalizado, na aba Desempenho, é qualquer intervalo entre duas datas.

WIN / WDO

Mini índice Bovespa e mini dólar, contratos futuros da B3.

Contrato

Unidade mínima negociada. O resultado do site é sempre por 1 contrato.

Magic number

Termo do MetaTrader 5: o número que cada robô grava nas próprias ordens. É como o site sabe qual robô fez cada operação.

Sinal do coletor

Saldo, posições abertas e cotação que o coletor manda a cada 3 segundos.

Flutuante

Resultado da posição aberta se fosse fechada agora, por contrato.

Operações em aberto

Quantas entradas o robô ainda não fechou agora, cada uma contando 1. Nunca é número de contratos.

MEP / MEN

Máxima exposição positiva e negativa do dia: o ponto mais alto e o mais baixo do saldo do dia. Medidos no MetaTrader 5 tick a tick nos dias que o coletor 1.1.0 acompanhou; por fechamento de operação nos outros.

MFE / MAE

Máxima excursão favorável e adversa de uma operação: o máximo que o preço andou a favor e contra enquanto ela esteve aberta, em pontos por contrato, medido no MetaTrader 5.

Série do saldo

O saldo do dia com a posição aberta, guardado pelo coletor 1.1.2 a cada 5 segundos (menor, maior e último valor de cada intervalo). É o que desenha a curva do dia nos dias medidos.

Selo de status

Operando

Pregão aberto, sinal do coletor em dia, sem posição aberta e dentro do horário de operação do robô.

Posicionado

Pregão aberto, sinal do coletor em dia e o robô com posição aberta agora (1 ou mais operações em aberto).

Fora do horário

Pregão do ativo fechado; ou pregão aberto, sinal em dia, sem posição e fora do horário de operação do robô.

Sem atualização

Pregão aberto e o coletor sem mandar sinal há mais de 2 minutos.

Histórico

O robô não tem coletor no MetaTrader 5: os números vêm só do histórico importado.

Em breve

O robô ainda não começou a operar em conta real.

Pausado

O robô parou de operar; o histórico continua no site.

Arquivado

O robô saiu da lista do site; a página e o histórico continuam no endereço dele.